张维迎：尘埃是如何落定的

　　
　　（50人论坛·北京）20世纪80年代，我曾读过一篇短篇小说《无名车站》：一条新的铁路从两个村庄经过，一个村庄叫金塘村，另一个村庄是银塘村，车站建在两个村庄中间。两个村之间因车站的命名问题发生了争执，导致在铁路开通一年之后，车站仍没有站名，给旅客带来很大的不便。后来，铁道部派出一个由局长带队的工作组下去解决问题，局长的秘书提出了一个建议：抓阄！这个建议得到了双方的认同，一年多的间解决不了的问题几分钟就解决了，无名车站从此有了站名。
　　读者可能会提出的一个问题是：为什么不一开始就用抓阄的办法解决呢？一个可能的原因是两个村的村民都不够理性，没有把期望收益和期望成本相比较，最大化自己的效用。但一个更有可能的原因是，尽管双方都是理性的，但他们缺乏足够的信息和对对方力量的准确判断，因而没有一致的信念。如果一开始，每一方都认为自己胜算的概率大于 1／2，没有任何一方会接受抓阄的方案。一年多的争斗过程，也是双方不断修正自己的信念的过程。当双方认为自己胜算的概率区域趋于 1／2时，抓阄对于双方来说都是最优的选择。
　　人们生活在社会中，每个人要追求自己的利益，就必须与别人产生联系。人们之间需要相互合作，而合作也就伴随着冲突。为此，人们发明了各种各样的制度。简单地说，制度就是协调人们在相互交往中行为的规则。比如说，价格协调特定产品在买者与卖者之间的交换；货币充当交换的中介；法律规定有关人和财产的行为边界，如此等等。抓阄就是这样一个制度。
　　我们生活在其中的许多制度并不是中央集权有意识创造的结果，而是在人们相互作用的过程中自发演化的产物。许多的分散个人决策逐步演化成了社会制度。这就是哈耶克所谓的“自发秩序”。
　　当然，有不少制度是由国家的法令创造的。但即使是由国家通过法令的形式有意识创造的制度，通常也不过是对已有的社会习惯的法律认可。进一步，国家制定的法律也从来没有停止其不断的演进，而推动其演进的主要力量往往是自发的。中国的经济改革通常被认为是由上至下的政府行为。但仔细分析，我们会发现，改革过程中产生的许多制度都是自发演进的结果，“双轨制”就是一个典型的例子。
　　经济学是研究制度的科学。尽管自亚当·斯密以来，就有不少经济学家关注制度的演进，但长期以来，占主流地位的新古典经济学基本上可以说是一种静态经济学，它只研究均衡状态的制度，分析均衡制度是如何运行的，是否符合效率标准，而不研究均衡是如何形成的，制度是如何演化的。用Peyton Young（美国20世纪30年代的经济学家）的话来说，新占典经济学只描述尘埃落定之后的世界是什么样子，而不管尘埃是如何落定的。即使就静态制度而言，新古典经济学研究的也主要是价格制度，非价格制度被排除在主流经济学的研究范围之外。新古典经济学假定人们具有完全的理性和完全的知识，在完全理性和完全信息的假设下，均衡可以“一步到位”，自然也就没有演进的必要。
　　非合作博奕理论研究人们相互作用时的均衡行为，为研究制度的演进提供了新的工具。但非合作博弃理论建立在两个很强的假设之上：一是个人的最大化行为（每个经济人是理性的决策者），二是一致预期（每个人对别人行为的预期都是正确的人在这两个假设下，作为纳什均衡的制度可以自动达到。但现实中，纳什均衡并不总是出现。特别是，许多博奔有多个纳什均衡。非合作博弃理论试图回答均衡的选择问题，但并不成功。因此，非合作博弈理论仍然不能为制度的演进提供研究工具。
　　可以说，正是对非合作博弈理论两个基本假设的不满推动了演化经济学（特别是演化博奕理论）的发展。演化经济学关注的不是尘埃落定之后的世界是什么样子，而是尘埃是如何落定的。演化经济学假定，人们的理性是有限的，知识是不完全的，对别人行为预期很难正确无误；他们通常是通过模仿、学习和不断的试验对外部世界的冲击作出反应。在演化经济学看来，制度的演进就像生物进化一样，是一个自然选择的过程。
　　需要指出的是，博弈仍然是演化经济学的基本模型。演化经济学与非合作博弃理论假设的不同并不意味着两者的结论相冲突。恰恰相反，作为演化结果出现的制度通常正是完全理性理论预测的均衡，只有构成纳什均衡的制度才会作为现实的制度存在。事实上，演化经济学为最大化行为的假设提供了方法论的支持：任何长期非最大化的企业将被市场淘汰。

（北京大学光华管理学院, 张维迎）