走向精细的经济学：2000年诺贝尔经济学奖的启示

贺力平

　　（50人论坛·北京）2000年度诺贝尔经济学奖授予了芝加哥大学的James Heckman（赫克曼）和加利福尼亚伯克利大学的Daniel McFadden（麦克法登），似乎有些“意外”。这两位经济学者的名字很少出现在大学经济学教科书中，所以鲜为人知。早些年，获得诺贝尔奖的经济学者通常是那些其名字早以为人熟悉者，其中有的学者甚至对自己获奖的消息丝毫不感到“意外”。1987年因经济增长理论研究成就而获得诺贝尔经济学奖的罗伯特·索洛就曾对前来采访的记者说，“不，我不感到意外。我知道只要我活得够长，我就足以有机会获奖”。索洛在50年代后期发明的估算技术进步对经济增长贡献作用的方法（即现在常说的“全要素生产率”）是二战后经济增长研究的标志性成果，在美国内外广为流传，所以对他的获奖没有什么人感到“意外”。
　　从1969到1999年，一年一度的诺贝尔经济学奖不间断地总共颁发了31届，有43位经济学者前后获奖。绝大多数获奖的学者，都曾在经济研究的这个或那个领域中作出了突破性的成果，有的甚至在多个领域中同时作出了承前启后的划时代成果。现任瑞典诺贝尔经济学奖评委、斯德哥尔摩大学国际经济研究所的Assar Lindbeck（林德贝克）对诺贝尔经济学奖授奖原则做了一个总结性说明，他认为可以划分出五个授奖的领域：一般均衡理论，宏观经济学，微观经济学，交叉学科，研究方法论。Paul Samuelson（萨缪尔逊，1970年获奖）、Sir John Hicks（希克斯，1972）、Kenneth Arrow（阿罗，1972）、Gerard Debreu（迪布鲁，1983）和Maurice Allais（阿莱，1988）等属于一般均衡理论；Milton Freedman（弗里德曼，1976）、James Tobin（托宾，1981）、Franco Modigliani（莫迪利安尼，1985）和Robert Lucas, Jr（卢卡斯，1995）等属于宏观经济学；George Stigler（斯蒂格勒，1982）、James Mirrlees（莫里斯，1996）、William Vickrey（维克瑞，1996）以及分别在1990年和1997年因金融经济学研究成就而获奖的五位学者都属于微观经济学；在交叉学科研究中，有许多学者都作出了自己独特的贡献，这包括获奖的James Buchanan (布坎南，1986) – 结合了经济学与政治科学，Gary Becker (贝克尔，1992) – 结合了 经济学与社会学，Ronald Coase (科斯，1991) – 结合了经济学、法律和组织研究，Herbert Simon(西蒙，1978) – 结合了决策研究与组织管理以及心理学，Amartya Sen (森，1998) – 结合了经济学与哲学。此外，Simon Kuznets (库兹涅茨，1971)，Robert Fogel（福格尔，1993）和Douglass North（诺思，1993）– 结合了经济学与历史；在经济研究新方法领域中，被提及者主要是那些从事计量经济学研究者，也包括1994年因博弈论研究而获奖的三位学者。
　　林德贝克认为，30年诺贝尔经济学奖评选的历史反映了当代经济研究的四个趋势：（1）美国学者在经济研究中的领先地位 – 这可从获奖者中美国学者所占比重看出（截止1999年的43位获奖者中28位是美国居民，当然其中有若干位出生于美国国外并在美国以外的地方接受教育）；（2）演绎方法而不是归纳方法的广泛使用 – 使用归纳方法曾在19世纪欧洲大陆的经济研究中占据统治地位，而在20世纪因使用归纳方法而取得突出成就并因此而诺贝尔经济学奖的唯一学者是库兹涅茨；（3）数量分析方法的使用和对这种方法本身的研究 – 首届诺贝尔经济奖授予了宏观计量经济学研究者，1980年再次以此为题颁奖，由此而论，2000年的授奖题目为微观计量经济学就不是那么偶然的了；（4）宏观经济研究的突出重要性 – 这在70年代和80年代的评奖中表现得特别突出，在那20余年时间内至少有10位经济学者因宏观经济学研究或与宏观经济学有密切关系的研究而获奖。
　　从另一个角度看，我们似乎也可以这样认为，30年前诺贝尔经济学奖的设立，反映了经济科学作为一门“硬的”社会科学地位的确立，而年复一年的评奖和授奖活动则动态地反映了经济学研究在不断地走向深入和精细。
　　现代经济学是否可称之为一门硬科学在30多年前是一个有争议的问题。当时的诺贝尔基金会及评奖委员会中一些人士（包括若干自然科学家）就不同意认为经济学是一门象物理学那样的硬科学（这或许也是后来由瑞典中央银行出面资助设立诺贝尔经济学奖的原因之一）。现在看来，这个问题已经大部分地解决了，世界各地越来越多的人认同说现代经济学就是一门硬科学，它的研究本质上与物理学没有什么区别 – 观察事物在一定条件下会对某种外界变化作出何种反应并试图运用已知信息去预测可能出现的反应：在物理学那里，“事物”是物体，一块石头或磁铁；在经济学这里，“事物”是人，有理性的人，有分析能力并有自身利益的社会成员。现代经济学满足了所有可被称之为科学的一个根本的共同特征：一个命题及其证明是可以被别人重复实验的，是可证伪的。而且，由于经济学的对象是人的行为，这种行为会由于别人行为的改变而改变，处于交互作用关系中的人的行为比一个孤立物体的行为具有更多的复杂多变性，经济分析提出了方法上的更高要求。
　　正象物理学已经从以牛顿力学为代表的经典物理学发展到了现在所看到的包含多个博大精深专门领域的现代物理学一样，20世纪后30年的经济学也演变成了根深叶茂的庞大科学体系。现在已很少再有象萨缪尔逊或阿罗那样的一人就能在多个分支领域中作出巨大贡献的经济学者，更不用说象卡尔·马克思那样的学者 – 能对一切称之为科学的研究成果都持有亲自阅读的兴趣。这不仅是巨人的肩膀已经很高，要在巨人的肩膀上继续前进一步就可能耗费大半生时间，而且也是因为已经有了众多的巨人，跨越在这些巨人的肩膀之间本身就不是容易的事情。
　　赫克曼和麦克法登从事的大部分研究是有关个人抉择行为的计量估算方法，例如城市居民购买住房、汽车和教育服务等，有时也涉及选民在大选中的投票等非经济行为。在他们之前，学者们已经发明了多种方法根据经验数据来估算决定因素（自变量）和被决定因素（因变量）之间的关系。例如，人们发明了虚变量来表示具有二分性质的自变量。象人种、性别、婚姻状况、信仰等都属于具有二分性质的变量，它们显然与具有连续变化性质的收入水平或支出水平等一类变量不同。后来，一些机智的学者进一步发明了具有二分性质的因变量，扩大了虚变量计量方法的应用范围。由于这些方法上的改进，使用这类方法并应用于经验数据的研究成果日益增多，基于这类研究的结论对政策的影响也在日益增大。但是，象赫克曼和麦克法登这样具有严谨科学态度的学者后来发现了虚变量计量方法运用中往往存在的一个重要问题，这就是信息丢失问题。
　　设想一项关于居民购买汽车的计量分析。样本显示了样本中所有住户的收入和支出数据，以及他们购买或未购买汽车的情况。根据这些资料并应有虚变量方法，学者们通常会估算出在其他条件不变的情况下一定收入水平的住户购买一定价格水平的汽车的概率，或者他们的汽车购买数量与其收入水平之间的相关性。对这种分析，赫克曼和麦克法登指出，研究者们忽略掉样本数据本身的信息缺陷所带来的问题，这就是，样本只记录了已购买汽车者在汽车上的支出，而没有（通常也不可能）记录未购买汽车者准备在购买汽车上的支出（即他们对汽车的“保留价格”）。可是，按照这些研究的目的，研究者们都将自己的研究结论推广到未购买汽车者的行为，从而导致“以偏概全”问题的出现。针对样本本身的信息局限性，赫克曼和麦克法登发明了新的方法来改进计量程序，并使计量结果更可信。这可以说是他俩对微观计量经济学在方法上的主要贡献。
　　也许有人疑问，这种改进有多大意义呢？一本大学计量经济学教科书的编写者比较了使用和不使用改进方法的计量结果，两者之间的差别主要在于估算系数的值，未涉及系数的符号（即原有的方法“根本上说”是正确的，新方法没有“从根本上”改进估算结果），相关系数R2也没有因使用改进方法而升高。据此当然有理由说这种改进是局部性的。人们甚至也有理由说类似于这样的改进在当代经济学和计量经济学研究中比比皆是。
很可能正是因为当代经济学研究中出现了大量这类局部性改进成果，诺贝尔经济学奖需要从中选择并加以奖励。从这个角度看，2000年度诺贝尔经济学奖在经济学发展历史上具有示范意义，它显示现代经济学不仅是一门硬科学，而且正在变为一门精细科学。